汉武帝心中高兴，认为张骞的话是对的，于是命令张骞从蜀郡、犍为郡派遣秘密行动使者，分四路同时出发。一路从駹出发，二路从冉起程，三路从徏出动，四路从邛、僰启行，都各自行走一二千里。结果北边一路被氐和筰所阻拦，南边一路被雟和昆明所阻拦。
昆明之类的国家没有君长，善于抢劫偷盗，常杀死和抢掠汉朝使者，汉朝使者终究没能通过。但是听说昆明西边一千余里的地方，有个民族都骑象的国家，名叫滇越，蜀郡偷运物品出境的商人中有的到过那里。汉朝因为要寻找前往大夏的道路，而开始同滇国沟通。
最初，汉朝想开通西南夷，浪费了很多钱财，道路也没开通，就作罢了。待到张骞说可以由西南夷通往大夏，汉朝又重新从事开通西南夷的事情。
汉武帝多次向张骞询问大夏等国的事情，张骞说：我在匈奴时，听说乌孙国王叫昆莫，昆莫的父亲是匈奴西边一个小国的君王。匈奴兼并了莫昆父亲的小国并杀了他。
昆莫刚出生就国破家亡，被抛弃在荒郊野外。是鸟儿口衔着肉喂他，狼跑过来不但不吃他，还给他喂奶。单于感到很奇怪，以为他是神，就收养了他，让他长大成人。等他成年后，就让他领兵打仗，屡次立功，单于又把他父亲的百姓归还给他，命令他长期驻守西部边城。
昆莫带着他的百姓，攻打旁边的小城镇，逐渐发展了有几万善于骑马射箭的兵士，熟悉攻伐战争的本领。单于死后，昆莫就带领他民众远远的迁移到西部，保持独立，不再去朝拜匈奴单于。
匈奴单于很生气，就派突击队攻打昆莫，但没有取胜。匈奴认为昆莫是神人，只是采取约束控制的办法，不对他发动大规模攻击。昆莫因此发展壮大起来，成立了乌孙国，自立为王。
如今匈奴单于已被汉朝打的疲惫不堪，又没有人守护原来浑邪王控制的地方。蛮夷的习俗是贪图汉朝的财物，汉朝若是能用丰厚的财物赠送乌孙，招引他再往东迁移，居住在原来浑邪王控制的地方，并同汉朝结为兄弟，如果昆莫能够接受这个安排，就相当于砍断了匈奴的右臂。
联合乌孙之后，他西面大夏等国都可以招引来，做为外臣属国。汉武帝认为张骞说的对，任命他为中郎将，率领