张骞出使西域的时候被匈奴扣留5年，当时李道阳负责镇守鬼骁山，张骞从匈奴逃到大月氏国边境的时候，匈奴兆错带队逮捕张骞，就在要抓到张骞的时候，李道阳正好带着十三骑打猎，出手相救张骞一行，并引荐给大月氏王室，而兆错因办事不利，惨遭灭门，而兆错也从那时消失不见。
张骞对于李道阳的救援一直心存感激，也因此与大月氏王室建立了良好的关系。在随后的几年中，张骞作为大月氏的盟友，与大月氏王室保持着密切联系。他帮助他们抵御匈奴的进攻，并协助他们解决了一些内部纷争。
与此同时，李道阳也在通过这一贡献很快成为大月氏国军事最高统帅，因为大月氏地理位置特殊，也成为中欧中转站和西域地区进行一些商业贸易的场所。西域地区的物产丰富，其中不乏稀有的丝绸、茶叶等高档货品，又是中亚大陆的贸易中心，与中原地区在商业上存在着很大的交错点。
在这段时间里，李道阳开始尝试着将中原地区的商人组织起来，建立起一个类似商会的组织，便于商人们在外地进行贸易活动，同时也帮助他们度过在异地的困难时刻。这个商会的成立得到了大家的支持，也卓有成效，逐渐地形成了比较有规模的商业组织。
同时，这期间还有一个值得一提的人物，即兆错。公元121年，大月氏王室控制了墨海，据说是大月氏王在打猎的时候碰到了一个能够预知未来的人，便带回国度封为大祭司，大月氏国一切国事都交给了大祭司，一时间大祭司权倾朝野。不过，这场变革，李道阳和他的商会却相对安稳，并未受到太大影响。更重要的是，这段时间中，他获得了大量资源，加强了与西域各地商人的联系，为日后的商业贸易奠定了坚实的基础。
随着时间的推移，王室逐渐衰弱，鲜卑、羌族等少数民族纷纷起义，内患外忧，大月氏国动荡不安。而李道阳在这个时候却展现出了强大的领导力，他开始组织人马抗击匈奴和其他少数民族的入侵，保卫了大月氏以及商会的稳定。
经过多年的努力，李道阳不仅获得了丰厚的商贸资源，而且在这些年里，他提高了自身的地位和影响力，成为了当时商业界