林语晨推了推无框眼镜，镜片反光映出屏幕上的撤单曲线：“根据nyse 2024年的订单簿理论研究，”她调出对比图表，红色撤单率曲线突破30警戒线，“撤单率持续高于25即可视为异常，而这个通道的平均撤单率达89，存在典型冰山订单特征。”她的指尖在委托记录上快速滑动，“单笔委托量均小于300手，但累计申报量已达10万手，符合《证券期货市场程序化交易管理办法》中‘化整为零’的异常交易特征。”
小李将传统k线图与撤单数据叠加，macd指标的金叉信号与撤单高峰形成鲜明对比：“技术分析完全失效，”他的眉头拧成川字，“如果依赖传统指标，我们会误以为这是散户的正常交易。”
陈默切换到深度图（dom）界面，不同颜色的委托单在价格轴上堆叠成动态山峦：“看买一价上方003元区域，”他用触控笔圈出密集的红色撤单标记，“每次撤单都会引发500手左右的卖盘响应，这不是偶然，是主力在用小单测试市场抛压。”他转头看向林语晨，“调用2023年‘温州帮’案例数据，对比撤单间隔和价格波动相关性。”
午后13点，阳光斜照在交易台上，团队成员围在模拟交易终端前。林语晨编写的追踪程序在屏幕上跳动，红色箭头不断标记出异常撤单轨迹：“算法已识别出17种撤单模式，”她的声音带着代码特有的冷静，“现在测试‘连续三次同价位撤单’的预警逻辑。”
“注意看！”陈默突然提高声调。屏幕上，中信证券vip通道在某券商股1520元价位连续撤单三次，委托单如幽灵般闪现又消失。03秒后，1518元价位出现密集绿色买单，成交量柱状图瞬间飙升。
“触发预警！”小李按下模拟交易键，虚拟账户以1519元价位跟进买入。05秒后，股价开始拉升，10分钟内涨幅