林语晨的指尖停在相关性矩阵的“假突破形态”胜率数据上，眉头拧成深邃的褶皱。她的白大褂口袋里，mit钢笔的刻字在灯光下若隐若现：“模拟的‘出水芙蓉’形态胜率78，双底形态胜率82，远超真实市场的45均值。”她调出2019年以来的历史回测对比图，红色的模拟曲线与蓝色的真实曲线在突破形态处呈现诡异的重合，“过拟合风险极高，尤其是2023年后的数据段，拟合度突然跃升，可能是训练数据中混入了人为构造的样本。”
“先实盘测试1仓位。”陈默的声音沉稳，目光扫过团队成员紧绷的面孔。他的手指在操作台边缘轻轻敲击，显示出内心的不平静，“记住，这只是压力测试，重点观察市场响应模式。我们需要确认这些形态的市场有效性，而非单纯依赖回测数据。”
午后13点，模型在某券商股的60分钟k线图上识别到“出水芙蓉”形态——一根大阳线贯穿5日、10日、20日均线，成交量温和放大至前一日的15倍。自动交易系统触发买入指令，100手买单以市价成交，成交回报显示均价152元。14:00整，股价突然放量涨停，成交量达日均的10倍，买一封单超50万手，股价封死在1672元。
小李激动地指着涨幅榜，瞳孔反射着红色的涨停数字：“看！模型生效了！这个形态的有效性在实盘中得到验证！如果扩大仓位，我们可以——”
“冷静点，小李。”陈默打断道，调出level-2数据，手指在买单队列上划出红色标记，“买单分笔数据显示，70为程序化交易单，且有5000万元来自‘朝阳路证券营业部’。”他的声音冷静得可怕，“这个席位近三个月的涨停板介入胜率仅32，但今天却精准配合模型信号，巧合得